Como Calcular (em segundos) o P/L Atual do Ibovespa

calcular-pl-segundos

Este artigo faz parte da série Planilhas Financeiras.

No último artigo sobre o P/L Histórico do Ibovespa vimos a importância de se acompanhar este tipo de indicador como um dos suportes para melhorar a alocação de ativos de nossas carteiras.

Neste artigo, ao invés de focar nos resultados históricos, analisaremos como calcular o P/L Atual do Ibovespa.

O processo é muito simples e rápido.

Você poderá baixar gratuitamente ao final do artigo a planilha desenvolvida para atualizar diretamente do excel o P/L atual do Ibovespa.

Mais uma que irá para nosso acervo de planilhas financeiras, que agora conta com mais de 15 planilhas!

Basicamente precisamos apenas de 2 tipos de dados:

  1. Composição atual do Ibovespa e Participação destas no índice
  2. Dados atualizados do P/L das empresas que compõem o índice

1. Composição atual do Ibovespa

Você pode consultar a composição atual do Ibovespa através do próprio site da BM&FBovespa.

Composicao-Ibovespa

A participação de cada empresa no índice varia diriamente e a cada quadrimestre é feita uma nova avaliação para adionar/remover empresas do índice.

Se tiver interesse em saber como o índice é calculado em detalhes sugiro ler este PDF elaborado pela BM&FBovespa.

Agora que já temos a composição atual do Ibovespa e a participação de cada empresa no índice falta apenas coletar o P/L de cada uma destas empresas.

2. Dados atualizados do P/L das empresas que compõem o índice

Consultando o site Fundamentus é possível fazer uma busca avançada por empresa.

Não é preciso filtrar nenhum tipo de dado, já que nós queremos todos os P/Ls das empresas.

O resultado que nos será apresentado corresponde a todas as empresas negociadas em Bolsa.

Pronto! Estes serão os dados que utilizaremos para o cálculo.

O próximo passo é passar estes dados para o Excel e automatizá-los para atualizarmos os dados necessários em segundos.

3. Importando os Dados para o Excel

Você pode importar os dados coletados, tanto da BM&FBovespa quanto do site Fundamentus, para o Excel.

Para realizar esta tarefa basta ir em “Data”, escolher “From Web” e digitar a URL de onde você deseja pegar os dados.

As URLs são:

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br

http://www.fundamentus.com.br/resultado.php

Depois, com o site aberto no excel clique na setinha amarela e no botão “importar” para poder importar os dados diretamente do site para o Excel.

Sugiro colocar as URLs em abas diferentes para não misturar os dois dados.

4. Organizando e Filtrando Dados

Algumas empresas possuem P/L negativo. Exemplo: LLXL3 (-254,91).

Outras P/L altíssimo. Exemplo: BTOW3 (113,65).

Para calcular um P/L mais suavizado você deve eliminar estes valores de sua análise.

Portanto, empresas com P/L menor do que zero e com P/L maior do que 60 são retiradas dos cálculos.

O número “60” não possui nenhum rigor matemático, sendo apenas uma referência pessoal.

Ambos os valores de corte você poderá configurar na própria planilha disponibilizada para download.

5. Donwload Gratuito da Planilha

Não é todo mundo que gosta de criar planilhas. E se você quer apenas clicar em um botão e ver tudo atualizado, esta planilha é ideal para você.

Planilha-PL-Atual-Ibovespa

Clicando no botão “atualizar” você atualizar todos os dados da planilha (participação das empresas e P/Ls) e obtém o P/L Atual do Ibovespa em segundos!

Para baixar mais planilhas financeiras confira o restante da série Planilhas Financeiras.

(crédito das imagens: shutterstock.com)

Sobre o autor

Henrique é especialista em alocação de ativos, eleito um dos 5 melhores educadores financeiros do Brasil em 2012/2013. Continue Lendo aqui!

  • Everton Ricardo

    Caramba, parabéns HC!

    Somos todos gratos pela sua genialidade em amar o Excel. Pois sabemos que nem todos possuem esta paixão. Suas planilhas são de altíssima qualidade. O Excel é uma coisa chata pra caramba. Porém necessária.Abração!! 

    • Obrigado pelos elogios Everton!

      O Excel nem é chato…rsrs Pra quem gosta de analisar dados, gerar gráficos, criar dashboards é uma ótima ferramenta.

      Agora programar sim, isso é bem chato. Mas também é muito útil! 🙂

      Abraços!

  • Domingos Neto

    Excelente, muito bom!

  • Muito obrigado pela contribuição!

  • Investir40

    Prezado HC

    Quando acho que você já disse “tudo sobre tudo”, você aparece com esta planilha!!!!!

    Muito bom, parabéns pela iniciativa e pela distribuição gratuita de conhecimento.

    abraço e sucesso

    I40 

  • Henrique, você é fera mesmo! Sua grande generosidade em compartilhar conhecimento financeiro de qualidade, aliado ao seu talento nato como estudioso das finanças e grande capacidade de comunicação, ainda o farão levar para altos lugares! Parabéns e obrigado pela planilha (não precisa nem dizer que suas planilhas têm lugar de honra no meu computador!)

    É isso aí!
    Um grande abraço, e que Deus os abençoe!

    • Grande Guilherme!

      É uma honra ter este espaço privilegiado no seu computador! hehe

      Obrigado pelos gentis elogios amigo.

      Abração!

  • Como sempre, posts incríveis!

    Obrigado pela planilha.

  • Ricardo

    Oi Henrique,

    Ficou bem legal a planilha!

    Fiz um post no meu blog respondendo algumas perguntas com relação ao artigo do P/L Histórico do Ibovespa, que elaboramos.

    Segue o link:

    http://eutonabolsa.com/2011/07/02/mais-lenha-na-fogueira-%e2%80%93-pl-historico-do-ibovespa/

    Abraços

  • Afonso Ribas

    HC, muito boa essa panilha. Muito fácil de usar. Tão fácil que tomei a liberdade de alterá-la para calcular o P/L atual do índice SMAL, seguindo a mesma metodologia que vc tomou, descartando empresas com P/Ls negativos ou acima de 60. O resultado foi de 16,77.
    Isto indicaria que investir no ETF SMAL11, que acompanha este índice, está mais caro que investir no BOVA11??? O que vc acha?
    Se compararmos estes dois índices notaremos que o BOVA11 teve maior queda neste ano, algo em torno de 7%, enquanto o SMAL11, apenas 2% aproximadamente.
    Abraços.

    • Olá Afonso!

      Talvez seja possível sim que o SMAL11 esteja mais caro que o BOVA11.

      Um dado que reforça esta tese é de que nos últimos 3 anos a rentabilidade do SMAL11 foi em torno de 37,51% enquanto do Ibovespa de -4,03%.

      Entretanto, é sempre bom lembrar que o P/L é apenas um indicador e não deve ser usado isoladamente para buscar classificar “barato” e “caro”.

      Grande Abraço!

  • Jmesoli

    Olá grande HC.
    Mesmo, antes de baixar sua
    planilha, sou forçado a comentar.
    Sei que quando
    se propõe a fazer um trabalho com dedicação e divulgando
    gratuitamente,
    e tem como resposta só elogios e reconhecimento, creio
    que estes sejam motivos mais que
    suficientes para se sentir gratificado. É mais um MÉRITO que você
    conquistou !!!
    Agora vou baixar sua planilha para
    estudá-la. Espero que consiga pois o EXEL ñ é a minha praia.
    ( )$$$$$$$

    • Muito obrigado pelas palavras Jmesoli!

      É gratificante poder ajudar, principalmente em temas que nem todos tem facilidade e que adoro estudar! =)

      Grande Abraço!

  • Isaacguedes

    Boa noite Henrique, após tentar fazer uma planilha, tive sorte de encontrar a sua! Tenho uma dúvida com relação ao cálculo do PL. Após multiplicar a participação das empresas pelo seu PL,   apenas devemos somar os dados obtidos e teremos o PL? ou deve-se dividir esse resultado pelo número de emrpesas que compõe o índice? Fico grato se puder me explicar isso.

    Abraço 

  • Anônimo

    Olá, HC!
    Seu blog é ótimo, aprendo muito.
    O que eu mais gosto é a disposição de compartilhar conhecimento com todos, coisa rara, inclusive no ensino superior onde isso devia ser a regra mas na verdade cada um cuida é da própria “panelinha”.
    Alocação de ativos, p.ex., eu não sabia nada a respeito, mas comprei o livro do Ferri e gostei muito. Valeu a dica! O mesmo vale para os FIIs.
    Se vc ainda não fez, poderia publicar um livro para leigos explicando cada tópico. Muito útil e sucesso garantido! Atingiria em cheio aquele público que já tem algum conhecimento do mercado mas não sabe como organizá-lo, quer montar a própria estratégia e desconfia de fórmulas prontas. Uma ponte entre a literatura rasa para iniciantes (sempre necessária!) e os artigos esotéricos para acadêmicos (destinados a meia dúzia de iluminati). É nesse nicho que falta tudo, em todas as áreas. Como não ia vender horrores nem garantir uma cátedra, ninguém se interessa em fazer. Pior para o Brasil que nunca vai acabar com esse fosso entre a massa dos analfa e a máfia dos “dotô”!  🙂
    Esta planilha de cálculo do P/L IBOV é show pq eu acho muito mais fácil aprender com exemplos práticos. Aliás, se tem uma coisa em que os americanos e ingleses são excelentes, além de “produzir” conhecimento, é no trabalho igualmente importante de “divulgar” este conhecimento em diversos “níveis”. Acho que o seu blog vai nessa direção, traduzindo em termos acessíveis conhecimento avançado, o que é muito raro nesta terra onde todo mundo quer levar vantagem em tudo e gosta mesmo é de “esconder o ouro”!  🙂  (quem sabe não é por isso que é tão difícil falar de dinheiro por aki?)
    Tenho estudado há mais de um ano, com livros, google e blogs, para montar uma estratégia de investimentos e tenho esbarrado sempre no mesmo problema: garimpagem de dados. A princípio, parece que tudo está disponível, mas quando a gente vai ver, há uma porção de empecilhos.
    O site da Bovespa, p.ex., tem até o DIVEXT com todos os dados para análise fundamentalista mas com um detalhe: o formato é bom para dar uma olhada rápida, mas dificulta exportar os dados para um banco e rodar simulações. Cheguei a entrar em contato com eles sem resultado.
    O Fundamentus tb é bom, mas tb não dá pra exportar os dados. Eu pelo menos não achei. Tem que fazer “Ctrl+C, Ctrl+V” e isso demora, além da propensão a erros.
    A Economática é pro público corporativo e custa os olhos da cara, não é pra pequeno investidor.
    Pegar uma coisa aki e outra ali em sites diferentes corre o sério risco de fazer o samba do investidor doido e juntar alhos com bugalhos. Basta pensar nas numerosas formas de cálculo para cada índice e perceber que, sem padronização não é possível comparação, certo? E perder dinheiro por causa de falsas conclusões baseadas em dados falhos não tem graça nenhuma…
    Não sei mais onde procurar.
    Mas aceito sugestões!
    😉
    Parabéns!
    Sucesso no blog, nos investimentos e na vida.

    • Olá Franco!

      Muito obrigado pelas palavras amigo!

      Infelizmente os dados são muito camuflados aqui no Brasil.

      Lá fora eles são disponibilizados de forma muito mais acessível e transparente.

      Como todo problema pode virar uma oportunidade…por que você não considera o investimento em ETFs?

      Eles apresentam diversas vantagens em relação ao investimento em ações individuais e uma delas é justamente passar menos tempo no mercado.

      Menos tempo coletando dados.
      Menos tempo analisando dados.
      Menos tempo controlando e monitorando seus ativos.

      Basta compra um ETF e passar a seguir o mercado.

      Simples, custo efetivo e com muito menos stress.

      Fica a sugestão!

      Grande Abraço!

      • Anônimo

        É que eu ainda estou naquela fase do “Por que não posso ganhar do mercado?”  
        (Aliás, será que o Buffett NUNCA vai superar essa fase? :-)E como gosto de cometer os meus próprios erros, minha tática é torná-los inócuos. Simulando, p.ex. Tenho algumas idéias que gostaria de testar em ambiente controlado e para isso preciso de dados. Acho divertido. E tb didático. Pra mim o legal não é apenas saber SE algo funciona ou não mas COMO. Só assim me convenço e parto pra outra. Vai entender a mente humana…No momento, p.ex., mergulhei em asset alocation e queria, entre outras coisas, testar fórmulas de value averaging. Parece promissor e perfeitamente “automatizável” (até certo ponto, é claro). Com isto mato os três coelhos que vc apontou:- coleto os dados apenas uma vez (depois é só ir atualizando)- não preciso analisar muitos dados (só aqueles que sobreviverem ao crivo)- não preciso monitorar os ativos (o value averaging determina pra vc quando e quanto comprar/vender) Depois prometo considerar os ETFs. Até lá, permaneço em estado exploratório.um abraço

        • Olá Franco!

          Entendo que o melhor aprendizado é cometendo os próprios erros e se precavendo para não cometê-los novamente.

          Como sempre falo é preciso testar.

          Analisar dados, diferentes estratégias.

          E também acho importante se apoiar nos estudos já consagrados pelo mercado.

          Value Averaging é ótimo para investimentos em um único ativo.

          Porém, em uma estratégia ampla de Asset Allocation pode não fazer muito sentido.

          Desejo sucesso nos seus testes.

          Grande Abraço!

  • Marcos

    Muito massa!

  • Fantástico trabalho! Quem tal acrescentar DY e P/VP na planilha? Acredito que a lógica será a mesma…

  • Major

    Oi HC,

    Hoje vi no aplicativo para iPhone da Bloomberg que o P/L do Ibovespa estaria em torno de 18. Achei alto o valor e vim checar aqui com a sua planilha que, atualizando a composição do indice, deu resultado de 13,10. No site da CNN Money aponta o valor de 6,6 (http://money.cnn.com/data/world_markets/bovespa/?page=1).

    Vc sabe qual a diferença na metodologia de cada cálculo para resultados tão diferentes ?

    Abraço!

    • Oi Major!

      Ih, esse era um problema comum que enfrentava também. Não sei exatamente a metodologia de todas elas, mas prefiro confiar na da Bloomberg.

      Afinal, eles são os melhores provedores de dados do mundo.

      Abraços!

  • Evilasio Cesar

    Henrique, excelentes orientações que você fornece em seu site.
    Meu sincero agradecimento e parabéns pela iniciativa.

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  • Paulo Veneroso

    Excelente post,

    Pra quem quiser o histórico do P/L completo de cada empresa tem o http://www.finance-e.com

    Abraço!

  • Marcos Paulo Moreti

    Não funcionou para mim, deu erro. Também não consegui editar porque o código está protegido com senha. Criei outra planilha para fazer o cálculo. Escrevi esse código para baixar os dados:

    http://pastebin.com/iNJS4tDx

    Só para confirmar: para achar o PL do IBOV é só calcular a média ponderada das PLs usando como pesos as participações das empresas no índice (ignorando valores extremos)?

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