Minicurso HC
Este artigo faz parte da série Planilhas Financeiras.
Neste artigo estarei disponibilizando as referências (sites e links) que utilizo para montar a minha base de dados dos índices financeiros.
Índices de Inflação, CDI, Taxa Selic, Poupança, Dólar, Euro, Ibovespa, Ouro, Small Caps.
Ideal para você realizar estudos sobre como estes índices se comportaram no passado, calcular correlações, retornos, riscos, etc.
Desta forma, você poderá criar uma boa base de dados para tomar melhores decisões para sua alocação de ativos.
Ainda, estarei colocando uma planilha para download gratuito contento o histórico de alguns índices, um meio automático de atualizá-los e como bônus, uma análise que responde a pergunta:
Qual a diferença entre Taxa Selic e CDI?
Por que acompanhar diversos índices financeiros?
- Ao acompanhar índices de inflação, como o IPCA ou IGPM podemos calcular qual é a nossa rentabilidade real.
- Fundamental para sabermos se nosso poder de compra aumentou ou diminuiu.
- Afinal, de que adianta ter uma rentabilidade de 20% ao ano se a inflação neste período for de 100%?
- Ter um benchamark para nossa carteira. O CDI é um índice de referência utilizado por diversos fundos de investimentos.
- Como investimentos em diversas classes de ativos, devemos medir a eficiência de nossos resultados comparando a rentabilidade da carteira com o CDI no mesmo período, assim como os fundos multimercados fazem.
Índices Financeiros: Sites e Links
- IPCA – Histórico e Atual
PortalBrasil (1980 – 2010)
- IGPM – Histórico e Atual
PortalBrasil (jun/1989 – 2010)
- CDI – Histórico e Atual
PortalBrasil (1995 -2010)
- Selic Diária: Histórico e Atual
Banco Central (Jun/1986 – 2010)
- Selic Mensal: Histórico e Atual
Histórico: Yahii (1995 – 2010)
Atual: Yahii
- Poupança: Histórico e Atual
PortalBrasil (1984 – 2010)
- Dólar: Histórico e Atual
Histórico: Yahii (1970 – 2010)
Atual: Indicadores Financeiros, site da BMF
- Euro: Histórico e Atual
Histórico: Yahii (fev/1999 – 2010)
Atual: Banco Central
- Ouro: Atual
Atual: Indicadores Financeiros, site da BMF
- Ibovespa: Histórico e Atual
Histórico: YahooFinance (Abr/1993 – 2010)
Atual: Indicadores Financeiros, site da BMF
- Small Caps (SMLL): Histórico e Atual
Histórico: Site da BM&FBovespa (set/2005 – 2010)
Atual: Site da iShares
Índices Financeiros: Planilha de Atualização
Saber onde coletar as informações dos índices financeiros é apenas uma pequena parte deste processo.
Sem sombra de dúvidas, a parte mais complicada se encontra na organização, manutenção e atualização (de forma automática) destes dados.
E é justamente nesta parte mais complicada que gostaria de ajudá-los de uma forma mais ampla.
Afinal, minha missão no HC Investimentos é levar informações práticas e de qualidade para vocês leitores.
Logo, desenvolvi esta planilha para você superar esta fase com facilidade.
Entendo uma vez o processo utilizado na planilha, você poderá adaptá-lo para diversos outros índices e ativos.
Índices Financeiros: Recursos da Planilha
Atualização da taxa mensal histórica do IPCA
Atualização da taxa mensal histórica do IGPM
Atualização da taxa mensal histórica do CDI
Atualização da taxa mensal histórica da Poupança
Índices Financeiros: Bônus
Como é elaborado um processo de análise?
1. Bons sites como referências para base de dados
2. Importar estes dados para uma planilha
3. Organizar os dados em uma tabela
4. Atualizar automaticamente os dados
5. Analisar! Afinal, todo este processo deve ter um objetivo não é mesmo?!
Índices Financeiros: Comparação da Rentabilidade Anual do IPCA x IGPM x CDI x Selic x Poupança (1995 – 2010):
O dragão da inflação. A planilha fornece as rentabilidades nominais de cada índice.
Taxas acumuladas e anuais mostram como há um grande gap entre as a rentabilidade de investimentos indexados à taxa Selic e a poupança.
Além disso, é possível ver como a inflação foi perversa neste período, sinalizando ajustes nos preços de mais de 7% ao ano.
Poupança x Inflação. Também é possível analisar a rentabilidade real do CDI, Taxa Selic e Poupança ao escolher entre IPCA ou IGPM para descontar suas rentabilidades nominais.
Ao escolher o IGPM como nosso índice de inflação, temos que a poupança rendeu apenas +2,32% ao ano nos últimos 15 anos. Preocupante? Calma…piora!
Poupança = Risk Free? Ao analisar apenas os dados no período de janeiro de 1999 até outubro de 2010, a poupança teria uma rentabilidade real de -0,59%! Poupança = Risk Free? Melhor rever seus conceitos…
Agora é com vocês! Existem outros tipos de dados interessantes para se analisar nesta planilha, como a diferença entre CDI e Taxa Selic, mas vou deixar este dever de casa para vocês.
Explorem a planilha, façam suas análises.
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